Données haute fréquence

Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séries chronologiques financières

Cours d'option 2017 du Master 2 de Paris 6 - Probabilités et finance

Cours les 2/03, 9/03, 16/03, 23/03 de 14h à 17h

Emmanuel Bacry

 

Transparents des différentes parties du cours

Introduction : transparents

Partie I : transparents

Partie II : transparents

Partie III : transparents

Partie IV : transparents

Partie V : transparents

 

Articles proposés pour la validation du cours

Dès que vous avez choisi l'article sur lequel vous allez travailler, merci de m'adresser un mail avec votre nom et votre choix.

Merci de m'envoyer par mail votre rapport avant le 30 Avril 2017.

Certains articles sont plus longs/difficiles que d'autres. J'attends, dans votre rapport, un développement personnel (critique personnelle ou biblio supplémentaire ou...) d'autant plus long que l'article est court/facile.

La difficulté/longueur de l'article est noté de * (moins difficile) à *** (plus difficile).

Pour les articles notés ***, il ne sera pas obligatoire de faire un dévelopement personnel (un rapport de l'article suffira)

 

Autour des modèles ACD/ACM :

Autour du multiéchelle

Autour du bruit de microstructure

Autour de l'impact de marché

Autour du carnet d'ordre

Autour de données tick by tick

Autour du clustering de vol