Nicole EL KAROUI.

Professeur de Mathématiques Appliquées, Ecole Polytechnique . Cours "Modèles Stochastiques en Finance" (Promo X2000).

Sujets de recherche: processus stochastiques, valuation et couverture de produits dérivés, modèles de taux d'interet, microstructure de marchés financiers, risque de crédit, controle stochastique.

• Liste de publications .
  
• Publications telechargeables :

  
  P Barrieu, N ElKaroui:
  Optimal design of derivatives and quadratic backward stochastic differential equations. , Slide Presentation, Bachelier Seminar, 8 Nov 2002.

  N ElKaroui, M Jeanblanc, V Lacoste:
  Optimal portfolio management with American capital guarantees,
  submitted to Journal of Economic Dynamics and Control.
• Groupe de Modélisation Financière , Centre de Mathématiques Appliquées, Ecole Polytechnique.
  
• Groupe de travail: Modèles stochastiques en finance.
  
• Mastère d' Ingenierie Mathématique (X- EPFL).
  
• Email

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