Résumé. Les mesures de cout permettent de traiter le controle stochastique et le controle minimax de facon tres parallele. Plusieurs points de vue coexistent : celui (a la Quadrat) ou la minimisation de la commande optimale est a mettre en parallele avec les esperances de la theorie des processus stochastiques, (voir aussi les methodes particulaires en filtrage, a la Delmoral) et celui ou les perturbations d'un systeme a controler sont soit un processus stochastique, (controle en esperance mathematique) soit un procesus de decision (controle en frayeur mathematique). Dans ce dernier point de vue, un meme theoreme de separation s'applique aux deux formes de perturbation.