Welcome To My Website
Depuis le premier septembre 2010 je suis maître de conférences à l' université Paris 13 et
j'effectue mes recherches au Laboratoire Analyse, Géométrie et
Applications LAGA.
Mes thèmes de recherches:
- Utilitées dynamiques:
- Consistent progressive dynamic
Utilities "forward utilities".
- Équations aux dérivées partielles stochastiques de type HJB.
- Caracractérisation par les Flots stochastiques.
- Caracractérisation par la méthode des caractériqtiques stochastiques.
- Courbes de taux Long term et crise financière.
-
Méthodes numériques:
- Résolutions des EDP Stochastiques par la méthode de carractéristuqes stochastiques et les Flots.
- Approximation de Composée de champs aléatoires par la composé des approximations: Application au schémas d'Euler.
- Méthodes numériques pour les problèmes de mémoire et l'inversion des Générateurs des Nombres Pseudo-aléatoires.
- Équations différentielles stochastiques rétrogrades.
-
Depuis peu de temps je m'intérèsse aussi aux Problèmes Intergenérationnel et le risque de longévité. .
Post-Doctorant
De Novembre 2010 à Aout 2010 j'ai effectué un post-doctorant au
centre des mathématiques appliquées de l'Ecole polytechnique CMAP et chez Pricing Partners.
Dans le cadre de ce projet, j'ai travaillé essentiellement sur le
problème de la non unicité de la courbe des taux depuis la crise.
Thèse
Soutenue le 19 octobre 2009 à l'Ecole
polytechnique
- Thèse intitulée: Utilités
progressives dynamiques. Le manuscrit est disponible en ligne ici..
- Directeur de thèse:
Nicole El Karoui.
Travaux en cours de finalisation:
- E. Gobet, Pierre Cohort and M. MRAD "Approximation Scheme
Compounding And Random Number Generator Inversion."
(2016)
- Nicole El Karoui, M. Mrad and C. Hillairet "Ramsey Rule with
Consistent Progressive Utility of consumption." (2016)
- Nicole El Karoui, M. Mrad and C. Hillairet "The G-market:
a
new
point of view on consumption." (2016)
- Nicole El Karoui et Mohamed Mrad, "Indifference
Pricing
by
Consistent Progressive Stochastic Utilities", Preprint (2015)
Autres activités
Posted on April 25th,
2017 by admin
| Edit
- Coorganisateur de la Journée
Doctorants 2007. <\li>
- Coorganisateur des Journées
Doctorants 2008.
- J'ai participé à l'organisation de l'École d'été en Finance à
Dourdan 2008.
- Stand du labo au X Forum 2006 et 2007.Photos