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Problèmes inverses en finance
et calibration de modèle.

DEA Probabilités et Applications - Filière Probabilités et Finance.

Rama CONT
Centre de Mathématiques Appliquées
Ecole Polytechnique
E-mail: Rama.Cont@polytechnique.fr
http://www.cmap.polytechnique.fr/~rama/dea/

Abstract:

Ce cours porte sur les aspects théoriques, empiriques et numériques du problème de la calibration des modèles stochastiques utilisés pour l'évaluation et la couverture des produits dérivés. Nous montrerons que ce problème peut être vu comme un problème inverse dont on décrira les caractéristiques dans le cadre de modèles en temps discret et en temps continu. Nous présenterons ensuite quelques algorithmes numériques de calibration et discuterons de leur performance sur des exemples.





Rama Cont 2003-05-19