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Organisation du cours

Semaine I : La calibration de modèle et son impact sur l'évaluation et la couverture des options. La calibration comme problème inverse mal posé.

Semaine 2: Distributions implicites et densités risque-neutres.

Semaine 3: Diffusions implicites. Formule de Dupire. Arbres implicites.

Semaine 4: Algorithmes de calibration pour les modèles de diffusion.

Semaine 5 : Algorithmes de calibration pour les modèles avec sauts.

Semaine 6: Algorithmes stochastiques de calibration. Risque de modèle.



Subsections

Rama Cont 2003-05-19