Thibaut Mastrolia

Accueil Conférences Enseignements Ma formation 

Prépublications

Optimal make-take fees for market making regulation, (arXiv:1805.02741)
avec O. El Euch, M. Rosenbaum and N. Touzi.

Contract theory in a VUCA world, (arXiv:1803.08951)
avec N. Hernandez-Santibanez.

Articles acceptés


Principal-Agent problem with common agency without communication, (2017). A paraître dans SIAM Journal of Financial Mathematics, (arXiv:1706.02936)
avec Z. Ren.

Moral Hazard under Ambiguity, (2017). A paraître dans Journal of Optimization Theory and Applications (hal-01220331)
avec D. Possamaï.

A tale of a Principal and many many Agents, (2017). A paraître dans Mathematics of Operations Research, (arXiv:1608.05226)
avec R. Elie and D. Possamaï.

Density analysis of non-Markovian BSDEs and applications to biology and finance, (2017). A paraître dans Stochastic Processes and their Applications , (hal-01220331)

On the Malliavin differentiability of BSDEs, (2017). Annales de l’Institut Henri Poincaré série Probabilités et Statistiques, Vol. 53, No. 1, 464–492,
avec D. Possamaï and A. Réveillac.

Density analysis of BSDEs, (2016). Annals of Probability, Vol. 44, No. 4, 2817-2857 ,
avec D. Possamaï and A. Réveillac.

A note on the Malliavin-Sobolev spaces, (2016). Statistics and Probability Letters, 109:45-53.(arXiv:1501.01777).
avec P. Imkeller, D. Possamaï et A. Réveillac.

Utility maximization with random horizon: a BSDE approach, (2015). International Journal of Theoretical and Applied Finance, 18(07)1550045. (arXiv:1503.02062)
avec M. Jeanblanc, D. Possamaï et A. Réveillac.



Thèse

Une étude de la régularité de solutions d’EDS Rétrogrades et de leurs utilisations en finance, (pdf) thèse soutenue le 14 décembre 2015 à l’Université Paris-Dauphine.
Sous la direction de Dylan Possamaï et d’Anthony Réveillac.



Rapports techniques

Maximisations d’utilités sous contraintes, (pdf),
avec B. Bartoli et E. Pillin.

Mesures de risques dynamiques et EDSR quadratiques, (pdf),
avec C. Guillaumie.




Toutes remarques ou corrections à apporter sont les bienvenues.