Statistiques et données à haute fréquence
Jean Jacod
Laboratoire de Probabilités
Université Paris VI - Tour 56 - 3ème étage
4, Place Jussieu
75252 PARIS CEDEX 05
Résumé : Ce cours est consacré à quelques problèmes statistiques liés à l'observation d'un processus donné sur un intervalle de temps fixé, lorsque les observations surviennent à des instants discrets espacés régulièrement. Ce genre d'observation peut se produire dans de nombreux contextes différents, mais ils sont particulièrement pertinents dans la finance : nous disposons maintenant d'énormes quantités de données sur les prix de différents actifs, taux de change, et ainsi de suite, typiquement "tick data" qui sont enregistrés à chaque instant de transaction. Nous sommes donc principalement préoccupés par les problèmes qui se posent dans ce contexte, et les applications concrètes que nous donnerons seront toutes en finances. Dans un certain sens, ce ne sont pas des problèmes "classiques" statistiques, pour lesquels nous voulons estimer un paramètre inconnu. Nous nous intéressons plutôt à l'"estimation" de certaines quantités aléatoires. Cela signifie que nous aimerions avoir des procédures le plus indépentantes possible du modèle, et aussi qui sont en quelque sorte plus proches de la statistique non-paramétrique.
Notes de cours : Pour recevoir les notes de cours, merci d'envoyer un mail à Yacine Chitour: 
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