Contrôle stochastique
Nizar Touzi
Centre de Mathematiques Appliquées
École Polytechnique
Route de Saclay
91128 Palaiseau
Résumé : Les problèmes de décision en finances, parmi de nombreuses autres applications, sont habituellement formulés en termes d'optimisation dans le contexte de modèles dynamiques en temps continu. Ce cours de niveau doctorat traite de la théorie générale du contrôle stochastique du point de vue de l'approche de la programmation dynamique. Nous présenterons certains liens récents avec des équations aux dérivées partielles (EDPs) et le transport optimal, ainsi que des applications pertinentes en finance.
Plus d'informations : voir la page web de Nizar Touzi et ses notes de cours qui y sont disponibles.