Chaire

Dérivés du Futur


Organisation de conférences



Ecole d'été : FIFTH EUROPEAN SUMMER SCHOOL IN FINANCIAL MATHEMATICS,
Ecole Polytechnique et ETH-Zürich

Paris, Ecole Polytechnique, 27-31 August 2012

http://www.cmap.polytechnique.fr/~euroschoolmathfi12/


Semestre Thématique 2011: Les risques de longévité. Janvier-Juin 2011, Paris

http://www.institutlouisbachelier.org/semestre_longevite.htm

Les activités de ce Semestre Thématique comportent :

  • Des cours sur les risques de longévité : les cours Bachelier 7 ,14, 21 et 28 Janvier 2011.
    Ces cours ont mis notamment en exergue les concepts généraux du risque de longévité ainsi que les problématiques sous-jacentes liés à ce risque. Par ailleurs, les derniers développements sur la Modélisation du risque de longévité ont également été abordés par les intervenants, de même que les enjeux de la gestion de ce risque pour l'industrie assurancielle et financière. Ces séances de cours ont été assurées collectivement par l'équipe de recherche sur le risque de longévité de la chaire Dérivés du Futur.
    • Session 1:Introduction
    • Session 2: Variable annuities
    • Session 3: Modélisation du risque de longévité
    • Session 4: Transfert du risque de longévité et problématiques de design et d'évaluation

  • Conférence on Longevity and Pension Funds (03 et 04 Février 2011).
  • Cette conférence de deux jours porte sur le risque de longévité (modélisation, évaluation, couverture, transfert) et ses implications sur le marché de l'assurance et sur les fonds de pension plus particulièrement. Intervenants: Daniel Bauer, Enrico Biffis, Andrew Cairns, Hua Chen, Theo Nijman, Ragnar Norberg.
    http://www.e-fern.org/public/A0226100.htm

  • 4th Financial Risks International Forum: Long Term Risk (10 et 11 Mars 2011).
  • Le Financial Risks International Forum est une manifestation annuelle réunissant professionnels et académiques du monde entier sur les thèmes d'actualité de l'industrie banque-finance-assurance et de la recherche académique. Plus de 500 participants, dont les plus grands scientifiques des universités Européennes, Américaines et Asiatiques participent à cet évènement. L'objectif est de présenter les meilleurs travaux de recherche internationaux, à l'occasion de tables rondes animées par des professionnels ou d'ateliers nourrissant le dialogue entre chercheurs et acteurs financiers de terrain.
    http://www.institutlouisbachelier.org/risk11

  • Conférence on Longevity risk models: an inter-disciplinary approach (30-31 mai 2011)
  • Le but de cette conférence internationale de deux jours est de confronter les points de vue de différents domaines (démographie, actuariat, statistique, génétique, médecine, épidémiologie, dynamique des populations...) sur la modélisation de la longévité humaine. Conférenciers invités: Ragnar Norberg, Jean-Marie Robine, Michael Sherris plusieurs démographes, généticiens et épidémiologistes.
    http://longevity-modelling.institutlouisbachelier.org/

  • Des séminaires professionnels en collaboration avec l'Institut des actuaires et la Fédération Française Bancaire (avril et mai 2011)

Couverture en présence d'illiquidité du marché, Les rencontres des chaires FBF, 16 avril 2010, Paris.


Organisée par la Chaire Dérivés du Futur et la Chaire Produits Structurés et Produits Dérivés, EDHEC
L'actualité financière des deux dernières années a mis en évidence l'importance de la prise en compte de l'illiquidité des marchés financiers dans la modélisation. Cette rencontre propose d'en donner les derniers développements dans le domaine de la couverture des produits dérivés. Cet atelier se concentre d'un côté sur les stratégies de couvertures en présence d'impact immédiat des positions sur les prix, et d'un autre sur l'utilisation d'un sous-jacent de substitution moins soumis aux contraintes d'illiquidité.
www.finance-innovation.org/files/file0043746.pdf




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